書評：Shocks, Crises, and False Alarms: How to Assess True Macroeconomic Risk

2025/4/20

Shocks, Crises, and False Alarms: How to Assess True Macroeconomic Risk Philipp Carlsson-Szlezak, Paul Swartz Shocks, Crises, and False Alarms: How to Assess True Macroeconomic Risk 　本書はマクロ経済における近年見られたような、ショック、危機などのリスクを案内します。 　マクロ経済のリスクを判断するとき、リスクが実際のショック ...

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合衆国の新関税の税率と貿易収支

2025/4/17

2025年4月2日に合衆国の新しい関税の税率が公表されました。現在の貿易収支の状況と導入される関税の税率をまとめます。 合衆国の貿易収支 図１　合衆国の貿易収支2023年（単位:USD million） 　図１は、左側が輸出国、右側が輸入国です。マウスポインタを領域の上に置くと、輸出入額（単位：100万USドル）を表示します。 データソースはJETROがまとめている貿易投資年報より参照。 新関税の税率と各国の対米貿易収支 図２　関税税率と対米貿易収支 対米貿易収支は、輸出額から輸入額を減算した値（単位：1 ...

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強化学習による因果探索　gCastle因果探索アルゴリズムの検証(3)

2025/3/18

gCastleに実装された探索アルゴリズムの中で、強化学習を使ったアルゴリズムが高い性能を示しています。本稿ではこの探索のための強化学習アルゴリズムを解説します。 強化学習を使った探索 　強化学習は一般的にポリシーを学習することを目的に用いられますが、彼らはこれをDAGの探索に使っています。 　巡回セールスマンの問題と同様に、d次元のnシーケンスでベストスコアを導くことで、入力データからバイナリの隣接行列の生成を考えます。 　隣接行列を出力するためにエンコーダ/デコーダ・モデルを作りますが、エンコーダ自己 ...

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CastleBoardの使い方　gCastle因果探索アルゴリズムの検証(2)

2025/3/2

中国のAI技術動向の調査を兼ねて、gCastleに実装された因果探索アルゴリズムを検証しました。gCastleはGUIツールCastleBoardを含んでいますが、パッケージにツールのマニュアル類は添付されていません。そのため、本稿では実際にアルゴリズムを検証するためのCastleBoardの使い方について解説します。 CastleBoardの操作 　GUIツールはいくつかの設定項目への入力でテストデータを生成できるため、テストプログラムを組むより簡単にアルゴリズムを検証できます。ツールの機能は主に二つの ...

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マイニング・セクターのリスク許容度、関税の影響　(DoubleMLの推論）

2025/3/14

　2025年2月に合衆国の新政権の政策として、鉄鋼とアルミニウムに２５％の関税が課されることが決定されました。一方で、ウクライナへのこれまでの支援の対価として、ウクライナの鉱物資源などの天然資源の権益取得が交渉されています。 　この関税政策が、原料である鉄鉱石やボーキサイトなどの鉱物資源の採掘を行なっている企業に与える影響について分析します。 　分析手段として機械学習を使った推論手法、DoubleML(Double Machine Learning)を用います。このDoubleMLという推論手法と同じ名称 ...

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gCastle 因果探索アルゴリズムの検証

2025/2/28

gCastleは、因果探索アルゴリズムが実装された因果の構造を学習するツールチェインです。パッケージは、Webアプリを含んでおり、因果探索アルゴリズムがGUIベースの操作で検証できるようになっています。 gCastle 概要 　Huawei社のリサーチラボから提供されています。因果探索アルゴリズムが実装されており、Webアプリを使用してアルゴリズムの動作が検証できます。 　GCastleの名称は、Gradient-based Causal Structure Learning pipeline. の頭文字 ...

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クレジット・カードの種別と利用額の最適化　YLearnによる因果推論(2)

2025/2/20

YLearn因果推論パッケージを使ったケース・スタディを使ってYLearnの機能を解説します。YLearnの因果推論パイプラインを使ったマーケティング上の分析の一つになります。クレジット・カードのグレードを更新した場合の効果の推論です。 機能と仕様 　以下、簡単に機能をまとめ、最後にケーススタディを使って動作を確認します。ケース・スタディでは、Kaggleの実際のデータセットを使います。 DAG グラフと交絡因子 　観測されていない変数はconfounding arcとして定義し、下の図１では(黒の点線) ...

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YLearnによる因果推論(1) 概要とセットアップ

2025/2/20

　因果推論はAIシステムが、イベント間の真の因果関係をよりよく理解する助けになります。中国製のLLMが最近、話題（注１）になっていたので、データサイエンス分野で中国の因果推論に関する取り組みとツールについて評価します。 　因果推論や因果探索のツールとして、Huaweiが提供しているgCastleと、因果探索・因果推論ツール、ylearnを使います。gCastleはPyTorchで実装された因果探索パッケージです。因果関係に関連した代表的なアルゴリズムが実装されて、検証ツールが提供されています。Huawei ...

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Jupyter-notebookがAnaconda Navigatorから起動できない問題

2025/2/6

新しいAnaconda Navigatorをインストールしたところ、jupyter-notebook(7.3.2)がNavigatorから起動できない問題がありました。 Navigatorのエラーメッセージは、次のようになっています。 【The file /Users/xxx/anaconda3/bin/Jupyter_mac.command does not exist.】 jupyter_mac.command does not exist. 　問題は、インストールまたはNavigatorが参照してい ...

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Apple Silicon Mac 用　Anacondaバージョン更新・インストール

2025/2/5

Apple Silicon用に新しいバージョンのAnacondaがリリースされていたので、Navigatorの更新を兼ねてインストールします。 (Mac OSの更新(Sequoia15.3)によって、使用中のNavigatorが起動しなくなったため） Anaconda Navigatorのインストール 　以下のAnacondaのサイトにアクセスします。最近のAIに対する、人と資本、計算リソースの流れを反映した画面に様変わりしています。 https://www.anaconda.com 　【１】画面左上のP ...

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ytanaka

数理モデルとコンピュータサイエンスを活用して市場経済と向き合う業務に従事しています。

ファイナンス

市場リスクの伝搬(2018-2023)

2023/7/31    ,

システミックリスク 　経済社会は、時に頻繁に起きないイベントが発生することがあります。ここ数年で市場経済に大きな影響を与えた出来事がいくつかありました。2018年〜2023年の５年間で三つ挙げることが ...

リスクモデル

CausalImpactによる為替レート推移の因果推論

2023/8/1    , , , ,

Counterfactualの推論 　Counterfactual（もしそれが発生していなければ、どうなっていたか）の概念についてPythonのライブラリを使った検証例について熟考していたところ、同様 ...

システム リスクモデル

ShinyStan のセットアップ

2023/5/4    

ShinyStanというShinyのWebアプリケーション・フレームワークを使ったStanの診断ツールをインストールします。 ShinyStanはRのパッケージとして利用できます。 Stan 　Sta ...

slide 経済・産業

戦略物資、輸出規制、エンバーゴ

2023/10/11    

特殊用途半導体 　最近、大量に使用されている巡航ミサイルの、撃ち落とされたと見られる残骸の映像が報道されていました。 　電子基盤のズーム映像でしたが、某国製のDSPが実装されていました。 　見慣れたロ ...

slide 経済・産業

移動体通信のはてな

2023/8/1    

私は自動車で移動中に、UK、北米のニュースをストリーミングで聴いています。 最近、夕刻の時間帯に音声が途切れることが多くなりました。 通信速度が遅くなっているようです。 バックボーンのネットワークのト ...

システム

Apple Silicon M2 Mac のAnaconda・ Python環境設定

2023/4/29    ,

Anacondaのインストール AnacondaのWebサイトからインストーラーをダウンロードします。 https://www.anaconda.com ダウンロードボタンの下にあるり ...

ファイナンス

LSTMで株価予測

2023/8/1    

LSTMはRNNの一つですが、言語処理向けに開発されてきました。 Pythonのコンファレンスで、いくつかLSTMを用いた株価予測に関してプレゼンがあったので検討してみました。 LSTM 金融市場の多 ...

slide 経済・産業

ブラックアースとインフレーション

2023/5/7    ,

ブラックアースについてどのように解釈されるでしょうか。黒い地球？ 肥沃な大地 東欧の肥沃な大地、広大な穀倉地帯のことを指しています。 この地帯は小麦の栽培が盛んで、巨大な耕作機械で広大な農地から小麦を ...

ファイナンス

非対称な従属性のヘッジ

2023/8/1    , ,

非対称な従属性 　非対称な従属性とは、市場、または金融商品の期待収益率がベルカーブと比較して、上位側と下位側で非対称となった外形の曲線を描きます。そしてそれが、別の市場や金融商品の期待収益率の確率分布 ...

slide ファイナンス

ゲージ理論とCPI

2023/5/21    

ニューヨークのヘッジファンドのダイレクターであるワインシュタイン氏が、ゲージ理論とCPIに関した興味深い論考しています。 この分野には1990年代後半から現在まで、複数の人々が論文を執筆しています。 ...

システム

Apple Silicon M2 Mac の R環境設定 ２

2023/5/4    ,

Rのインストール Brewによるインストールを試しましたが、TCL/tkのバージョンの相違でコンパイルが止まりました。 後で、バイナリをインストールします。 brew install R $ brew ...

システム

Apple Silicon M2 Mac の R環境設定１

2023/5/22    ,

anacondaからARMネイティブなディストリビューションがリリースされていたのでインストールしました。 ところが、インストール後にナビゲーターを起動すると、R Studioがパッケージに含まれてい ...

slide ファイナンス リスクモデル

極値理論

2023/8/27    

極値理論 金融市場に関して、経験的に観測された事実として、価格の収益率のような時系列データの多くに該当する事項があります。 例えば、極端な収益率の値はクラスタを形成するようなことです。 収益率系列にお ...

slide ファイナンス リスクモデル

コピュラ、相関、従属性、分布

2023/8/27    

　 ブラックスワン 　ナシーム・タレブ氏はブラックスワンで非常に稀な頻度で発生するインパクトの高い事象について著しています。 　彼がブラックスワンの概念を世に広めてから、テイルリスクという言葉もよく知 ...

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