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非対称な従属性 　非対称な従属性とは、市場、または金融商品の期待収益率がベルカーブと比較して、上位側と下位側で非対称となった外形の曲線を描きます。そしてそれが、別の市場や金融商品の期待収益率の確率分布 ...

ニューヨークのヘッジファンドのダイレクターであるワインシュタイン氏が、ゲージ理論とCPIに関した興味深い論考しています。 この分野には1990年代後半から現在まで、複数の人々が論文を執筆しています。 ...

Rのインストール Brewによるインストールを試しましたが、TCL/tkのバージョンの相違でコンパイルが止まりました。 後で、バイナリをインストールします。 brew install R $ brew ...

anacondaからARMネイティブなディストリビューションがリリースされていたのでインストールしました。 ところが、インストール後にナビゲーターを起動すると、R Studioがパッケージに含まれてい ...

極値理論 金融市場に関して、経験的に観測された事実として、価格の収益率のような時系列データの多くに該当する事項があります。 例えば、極端な収益率の値はクラスタを形成するようなことです。 収益率系列にお ...

　 ブラックスワン 　ナシーム・タレブ氏はブラックスワンで非常に稀な頻度で発生するインパクトの高い事象について著しています。 　彼がブラックスワンの概念を世に広めてから、テイルリスクという言葉もよく知 ...